Алгоритмическая торговля использует сложные формулы в сочетании с математическими моделями и человеческим надзором для принятия решений о покупке или продаже финансовых ценных бумаг на бирже. Алгоритмические трейдеры часто используют высокочастотную торговую технологию, которая может позволить фирме совершать десятки тысяч сделок в секунду. Алгоритмическая торговля может использоваться в самых разных ситуациях, включая исполнение ордеров, арбитраж и стратегии тренда .
Преимущества и недостатки алгоритмического трейдинга
Алгоритмическая торговля в основном используется институциональными инвесторами и крупными брокерскими конторами для сокращения расходов, связанных с торговлей. Согласно исследованию, алгоритмическая торговля особенно полезна для больших размеров ордеров, которые могут составлять до 10% от общего объема торговли. Обычно маркет-мейкеры используют алгоритмические сделки для создания ликвидности.
Алгоритмическая торговля также позволяет быстрее и проще выполнять ордера, что делает его привлекательным для бирж. В свою очередь, это означает, что трейдеры и инвесторы могут быстро компенсировать прибыль от небольших изменений в цене. Скальпинг торговая стратегия обычно использует алгоритмы, потому что она включает в себя быструю покупку и продажу ценных бумаг на приращениях малых цен.
Другим недостатком алгоритмических сделок является то, что ликвидность, которая создается с помощью быстрых ордеров на покупку и продажу, может исчезнуть в одно мгновение, устраняя необходимость для трейдеров получать прибыль от изменений цен. Это также может привести к мгновенной потере ликвидности.