Берется совершенная сделка, подсчитывается количество баров от входа до выхода. Например, предположим, что мы совершили прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере 100 пунктов.
Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара. Наш расчетный период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим лучший возможный выход внутри этого 24-периодного интервала. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой оптимальной точке прибыль составила бы 150 пунктов.
Показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 100 на 150 и получаем показатель эффективности выхода в размере 66 %. Это означает, что мы получили в действительности 66 % от возможной в данной сделке прибыли.
В случае, показанном на рис. 4.2, продолжительность сделки – 13 пятиминутных баров. Если от точки входа мы отсчитаем 26 пятиминутных баров, то получим лучшую цену продажи 39,78 (93 пункта). Эффективность выхода составила 82/93, т. е. 88 %.
Преимущество этого метода состоит в том, что он вовлекает в определение эффективности выхода фактор времени. Это важно, поскольку большинство трейдеров имеют ограничения по времени удержания позиции. Метод Бэбкока подходит практически для любого трейдера: от скальпера до инвестора.
Можно создать более сложные, более изощренные методы определения эффективности выхода. Но есть ли в этом необходимость?
Сообщения из Facebook